[python] 일별 주가정보를 이용해 이동평균선 데이타 만들기

개요 퀀트투자 하시는 분들은 주가정보와 기타 지표들을 모두 수집하고, 또 그 데이터를 정제해서 본인만의 데이터를 구축합니다. 그리고 그 데이터를 이용해 전략을 수립하고 백테스팅 툴을 이용해 전략을 시뮬레이션 해보고 실전 매매에 적용해보는 순서를 가지는데요. 저 역시 퀀트투자를 위한 데이터를 데일리로 수집하는 시스템을 구축해서 사용하고 있습니다. 백테스팅은 python 라이브러리 backtrader 를 이용해 구성한 전략을 2000종목 이상 대입해보면서 전략의 가치를 판단해보고 있습니다. 오늘은 이동평균선 매매를 위한 전략을 세울때 그 이동평균선 데이터를 정제하는 방법을 소개해드리려고 합니다. 본문 주가정보 데이터는 키움 api를 통해 받아오고 있습니다. 실시간 데이터 수집과 스케줄러를 통한 데이터 수집을..