계량투자를 위한 공부를 진행중인데 기록을 남길만한 곳이 없어서 티스토리를 활성화 시켜보았습니다.
퀀트, 계량투자, 로보어드바이저 이런 단어들이 본인에게 생소하지만 가슴띄게 하는 단어같습니다.
관심있는 분야이기도 하고 자산을 키우려는 목적이 강하기 때문에 계속 공부해볼 예정이며 공부에 대한 흔적은 여기 티스토리에 꾸준히 남겨보도록 할 예정입니다.
오늘 진행해본건 RSI2 역추세 전략을 이용해 백테스팅을 진행하는 부분인데요
준님 블로그에 있는 컨텐츠를 그대로 활용했습니다.
https://blog.naver.com/PostView.nhn?blogId=juun41&logNo=221335821964
준님이 제공해주는 엑셀을 이용해 주가 일일 데이타 자동으로 얻는 부분이 막혀 있어서 일단은 키움증권 HTS 에서 제공해주는 일자별 주가정보 데이타를 엑셀로 저장해주는 기능을 이용해 주가 정보 데이타를 가져왔습니다.
종목은 최근 강한 상승세를 보여주었던 엠아이텍이며, 2018년 11월 상장 시점부터 오늘까지이 30분봉 데이타를 가져왔는데요
이를 활용해서 RSI2 전략을 이용한 백테스팅을 진행해보았습니다.
백테스팅은 RSI 조건으로 30% 이하이고, 전일 종가보다 당일 종가가 높을 시 진입하며, RSI가 70% 이상이면 청산하는 조건으로 돌렸는데 68%의 승률이 나오고 전체합도 26%로 높게 나오네요.
이제 하나 해본 것 같네요
흔적 남기기 용으로 엑셀 파일로 남겨둡니다.
시간이 좀 지나고 난 뒤에는 파이썬과 키움 API 를 이용해 주가 정보를 가져오고 전략설정을 하면 자동으로 백테스팅된 결과 및 통계값도 추출해주는 프로그램 개발을 해볼까 합니다.
백테스팅은 과거 자료이므로 실제 해당 조건으로 실전에 들어가면 두드려 맞기 쉽다고 하니 많은 공부가 필요할 것 같네요